Existe en Segovia, cerca del río Eresma, una cueva donde Santo Domingo pasaba las noches entregado a la oración y a la penitencia durante su estancia en la ciudad hasta 1218. La cueva, lugar sagrado para toda la familia dominicana, sufrió un avanzado estado de deterioro hasta 2008, año en que el P. Gago asumió las organización de su limpieza y restauración.
Destaca en ella la imagen de Santo Domingo, obra de Sebastián Almonacid (1460-1526) que fue restaurada por Felipe de Frutos Illanas.
La «Cueva de Santo Domingo» es merecedora de ser visitada para acercarnos a la historia dominicana. Las monjas dominicas de Segovia se encargan de sus cuidados y custodian la llave que abre este santo lugar.
Con su celo, el Padre Gago contribuyó a promover la devoción al fundador de la Orden de Predicadores.